良迟【包养/囚禁/h】 第七十六章：实习 2）

第七十六章：实习(2）

位于CBD的gao级写字楼，西边是一整面ding天立地的巨大玻璃窗。整ti空间大面积使用浅se，细节chu1用冷静的金属元素作dian缀。

大厅的茶shui间聚了几个人，大家都是刚开完会，忙里偷闲喝杯咖啡，其中就包括梁斯翊和Wyne。

"Wyne，"

Wyne，程杰威。宾大本硕，华尔街工作四年，Future Ark投研bugao频交易小组组长，也是梁斯翊的mentor。

梁斯翊开门见山说，“我昨天提交的回测代码虽然跑通了，但表现一般。虽然用了价格差和市场深度的加权组合作为因zi，但回测的夏普比率比预期低了20%。”

Wyne拆开一包砂糖倒jin咖啡，低tou搅拌着，反问她，“那你觉得问题chu在哪？”

“可能是时间窗kou不合适。目前用的是固定的1秒窗kou，但市场受到大单冲击时，K线在几百毫秒nei就发生了显著变化。1秒窗kou可能会平hua掉这些关键信号。”

她继续dao，“我在想，或许可以用自适应的方法来动态调整时间窗kou，比如基于市场微观结构的某些特征。”

“怎么实现？”对方停xia手里的动作，抬yan，引导她继续说xia去。

“订单簿的瞬时liu动xing。”

梁斯翊打开洗手池的shui龙tou，给自己接了杯纯净shui。

“可以定义一个liu动xing指标，比如买卖价差与深度的比值。当liu动xing低时，缩短时间窗kou以捕捉更细微的价格变化；反之，拉长时间窗kou以减少噪音。这样因zi能更贴合市场实际。”

半杯凉shuixia肚，冲散了不少燥re。

“Okay，但你要明白，这意味着每次计算都要实时评估liu动xing指标，对算力要求不低，而且公司现在正chu1于算力瓶颈期。”

“所以我打算用hua动窗kou的方法来优化计算效率，同时引ru指数加权移动平均，来减少实时计算的负担。不过，这样的自适应因zi计算量还是很大，单机跑不动，可能需要用多机并行计算。”

Wyne手指敲着杯沿，“你打算怎么并行化？直接上分布式训练？”

说实话，他对梁斯翊的学习能力是有些惊讶的。

ru职前，她甚至连一次实盘都没跑过，金rong背景也是空白。

然而，她现在会主动学习财报分析、建模和数据chu1理。不仅能发现问题，还能提chu解决思路。从因zi的表现反推到时间窗kou的选择，再jin一步提chu优化方案，逻辑链条清晰完整。

“有这么想过。”梁斯翊diantou，“交易信号的计算不是独立的，直接切片并行会导致数据间的依赖关系断裂。可以基于actor-crit